An algorithm for the numerical integration of Langevin equations driven by green noise is proposed. The algorithm is local in time, hence it is particularly suitable for the integration when non equilibrium quantities (like, first exit times) are under investigation.

An algorithm for strongly correlated noise

MANNELLA, RICCARDO
2001-01-01

Abstract

An algorithm for the numerical integration of Langevin equations driven by green noise is proposed. The algorithm is local in time, hence it is particularly suitable for the integration when non equilibrium quantities (like, first exit times) are under investigation.
2001
Mannella, Riccardo
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