This article examines interest rate risk in depository intermediaries and in particular its origin, forms, measurements and management. A critical analysis of gap management, duration and simulation models points out each model's potential and limits, and aims at a rational identification of the ways in which interest rate risk can be faced and hedged.

Rischio di saggio di interesse negli intermedairi creditizi. Analisi dei modelli

COLOMBINI, FABIANO
1994

Abstract

This article examines interest rate risk in depository intermediaries and in particular its origin, forms, measurements and management. A critical analysis of gap management, duration and simulation models points out each model's potential and limits, and aims at a rational identification of the ways in which interest rate risk can be faced and hedged.
Colombini, Fabiano
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