EnglishThis article examines interest rate risk in depository intermediaries and in particular its origin, forms, measurements and management. A critical analysis of gap management, duration and simulation models points out each model's potential and limits, and aims at a rational identification of the ways in which interest rate risk can be faced and hedged.
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http://hdl.handle.net/11568/21516| Autori interni: | COLOMBINI, FABIANO |
| Autori: | COLOMBINI F |
| Titolo: | Rischio di saggio di interesse negli intermedairi creditizi. Analisi dei modelli |
| Anno del prodotto: | 1994 |
| Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
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